Как скачать файлы по скайпу

На самом деле можете, и все скачивается автоматически в папку по умолчанию, которую не могут найти.
Поэтому.

Меню Инструменты - Настройки - Чаты и СМС - и вот там есть опция Каждый раз выбирать папку для скачивания файла (лучше всего использовать ее)
Также там можно просто указать другую папку, вместо системной.